Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Financijsko modeliranje 2

Šifra: 92988
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vanja Wagner
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Objasniti matematiku fundamentalnog Black - Scholesovog modela, te određivanje cijena opcija unutar tog modela (Black - Scholesova formula).

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Brownovo gibanje i Itov račun. Brownovo gibanje. Martingali s neprekidnim vremenom. Itov integral. Itova formula. Stohastičke diferencijalne jednadžbe.
2. Black - Scholesov model. Opis modela. Promjena vjerojatnosti, reprezentacija martingala. Određivanje cijena i zaštita (hedging) europskih izvedenica. Američke opcije u Black - Scholesovom modelu. Parcijalne diferencijalne jednadžbe u Black - Scholesovom modelu. Obveznice, terminski ugovori (forwards) i futures.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Financijsko modeliranje 1

Polaganje predmeta :
Položen : Financijsko modeliranje 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Vanja Wagner:

    četvrtkom 13-15h (uz najavu mailom)

    Lokacija: A313

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 2 od 2
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Prva domaća zadaća Objavljeno 12. 4. 2022. u 12:12  ( Hrvoje Planinić )
[^] Nadoknada predavanja Objavljeno 12. 4. 2022. u 11:01  ( Hrvoje Planinić )