Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Financijski praktikum

Šifra: 92989
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Bojan Basrak - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Hrvoje Planinić - Seminar

doc. dr. sc. Hrvoje Planinić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 45
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Literatura:
  1. J. W. Campbell, A. W. Lo, A. C. MacKinlay: The Econometrics of Financial Markets
  2. J. C. Hull: Futures, and Other Derivative Securities, 5th edition
  3. W. A. Baxter, A. Rennie: Financial Calculus
  4. P. Embrechts, C. Kluppelberg, and T. Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance
  5. G. S. Fishman: Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications
  6. P. E. Kloeden, E. Platen, H. Schurz: Numerical Solutions of SDE Through Computer Experiments
  7. J. P. Marques de Sa: Applied Statistics using SPSS, STATISTICA and MATLAB
  8. W. Shaw: Modelling Financial Derivatives with Mathematica
  9. S. R. Pliska: Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Financijsko modeliranje 1
Položen : Statistički praktikum 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Bojan Basrak:

    ponedjeljkom od 14 do 16 sati (obavezna najava e-mailom).

    Lokacija: Ured 319, PMF-MO
  • doc. dr. sc. Hrvoje Planinić:

    Ponedjeljak 13-14 i četvrtak 8-9 (obvezna najava mailom), ili po dogovoru. 

    Lokacija: 231

Sadržaj

Teme koje obrađujemo uključuju: Monte Carlo metode, Simuliranje slučajnih varijabli (metoda inverza, metoda prihvaćanja i odbacivanja - rejection sampling) i procesa (Markovljevi lanci, Brownovo gibanje, rješenja SDJ), Uzorkovanje po važnosti - importance sampling, Bootstrap, Opisna analiza podataka (graf kvantila, graf očekivanog manjka, usporedba repova distribucija), Procjena repa distribucije (regularna varijacija) i mjere rizika (Value at Risk), Generalizirani linearni modeli.

 

Nastava

Nastavne materijale objavljivat ćemo na podstranici Materijali. Uz bilješke s predavanja, stavljat ćemo u slideove korištene na predavanjima. Za svaku temu ćemo imati (uglavnom) kratak teorijski uvod s par primjera, a nakon toga će studenti samostalno rješavati zadatke koje se nalaze u bilješkama. Dio zadataka studentima će ostati za domaću zadaću. Prijedlog rješenja odabranih zadataka objavljivat ćemo s jednim tjednom odmaka.

Za praktični dio kolegija koristit ćemo programski jezik R te RStudio. Primjere teorijskih i praktičnih zadataka koji su se pojavljivali prijašnjih godina možete naći ovdje.

Pravila ocjenjivanja

Elementi ocjenjivanja:

  • Kolokviji (60%)
  • Obavezan praktičan domaći zadatak (40%)

Kolokviji

Predviđena su dva redovna kolokvija. Kolokviji se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela, tj. provjeravaju poznavanje i razumijevanje uvedenih metoda i pojmova, kao i teorijskih rezultata iznesenih na predavanju i vježbama. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 30, što predstavlja 30 % završne ocjene (odnosno 60 % ukupno). Točni termini održavanja kolokvija bit će objavljeni na nastavi i na web stranici kolegija.

Na teorijskom dijelu kolokvija studenti smiju imati samo pribor za pisanje i brisanje, a na praktičnom dijelu će biti dopušteno koristiti materijale objavljene na web stranici kolegija (sve osim rješenja zadataka) te R help. 

Domaće zadaće

Domaće zadaće (tj. zadaci za vježbu) zadavat će se na vježbama. Svaki od studenata dobit će i jedan obavezan praktičan domaći zadatak (seminar) čije rješenje treba predati u terminu koji će biti objavljen na nastavi i na web stranici kolegija. Ostali zadaci se ne ocjenjuju i služe studentima za vježbu. Maksimalni broj bodova iz obavezne domaće zadaće je 40, što predstavlja 40 % završne ocjene. Studenti su dužni rješenje svoje obavezne domaće zadaće prirediti na računalu te potkrijepiti pismenom i usmenom pred ostalim studentima.

Minimalni uvjeti za uspješno polaganje kolegija  (važno!)

Kako bi student uspješno položio kolegij mora

  1. izaći na oba kolokvija te na svakom od njih ostvariti minimalno 3 boda (10 %);
  2. predati rješenje obaveznog praktičnog zadatka (seminara);
  3. ukupno na kolokvijima ostvariti barem 20 (od 60) bodova;
  4. ukupno ostvariti barem 50 bodova.

Konačna ocjena formira se na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova. Studenti posebno aktivni u nastavi mogu ostvariti dodatne bodove koji se također uzimaju u obzir kod formiranja konačne ocjene.

Popravni kolokvij

Kako bi mogao pristupiti popravnom kolokviju, student mora ispuniti uvjete 1 i 2 iz Minimalnih uvjeta za uspješno polaganje kolegija. Popravni kolokvij obuhvaća cijelo gradivo i nosi ukupno 60 bodova. Student koji izađe na popravni kolokvij za prolaznu ocjenu mora ostvariti barem 20 (od 60) bodova na popravnom kolokviju, te ukupno ostvariti barem 50 bodova pri čemu se ukupan broj bodova računa po formuli:

1/3 * (ukupan broj bodova na redovnim kolokvijima) + 2/3 * (ukupan broj bodova na popravnom kolokviju) + (bodovi iz obaveznog praktičnog zadatka).

Uvjet za pristupanje popravnom kolokviju je izlazak na svaki od kolokvija i predaja rješenja obaveznih domaćih zadaća. Termin popravnog kolokvija bit će usklađen s terminima popravnih kolokvija drugih kolegija i bit će objavljen na nastavi i na web stranici kolegija/nastavnika. Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na neki od kolokvija (najviše jedan), mogu taj konkretni kolokvij pisati naknadno (uz pismenu ispriku). Svi ostali mogući slučajevi rješavaju se pojedinačno na temelju pisane molbe.

Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na neki od kolokvija (najviše jedan), mogu taj konkretni kolokvij pisati naknadno (uz pismenu ispriku). Studenti koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu bili u mogućnosti izaći na oba kolokvija, mogu pristupiti dodatnoj provjeri znanja uz posebno odobrenje pomoćnika pročelnika za nastavu. Dodatna provjera znanja piše se u terminu popravnog kolokvija i jednaka je popravnom kolokviju. Svi ostali mogući slučajevi koji nisu gore opisani rješavaju se pojedinačno s predmetnim nastavnikom i pomoćnikom pročelnika za nastavu.

Aktivnost na nastavi

Predavanja i vježbe su obavezne.


Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 8 od 8
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Bodovi za seminare i konačne ocjene Objavljeno 12. 7. 2022. u 10:13  ( Hrvoje Planinić )
[^] Rezultati kolokvija, ocjene i seminari Objavljeno 7. 7. 2022. u 17:34  ( Hrvoje Planinić ) Uređeno: 8. 7. 2022. u 23:06  (Hrvoje Planinić)
[^] Termin za prezentacije seminara u petak, 17.6. Objavljeno 14. 6. 2022. u 09:58  ( Hrvoje Planinić )
[^] Rezultati naknadnog prvog kolokvija Objavljeno 31. 5. 2022. u 15:01  ( Hrvoje Planinić )
[^] Seminarski zadaci Objavljeno 26. 5. 2022. u 08:56  ( Hrvoje Planinić )
[^] Grupe za seminare Objavljeno 20. 5. 2022. u 17:09  ( Hrvoje Planinić )
[^] Nadoknada prvog kolokvija i obavijest Objavljeno 18. 5. 2022. u 08:15  ( Hrvoje Planinić )
[^] Početak nastave Objavljeno 4. 3. 2021. u 17:20  ( Hrvoje Planinić )