Slučajni procesi

Osnovni podaci
Detaljne informacije
Nastava
Termini konzultacija

Šifra:	92983
ECTS:	5.0
Nositelji:	izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač - Predavanja
Engleski jezik: 1,0,0	Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.

Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastave Ukupno

Predavanja 45

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

Opis predmeta:

CILJ KOLEGIJA: Izložiti osnovne tipove slučajnih procesa s neprekidnim vremenom, te upoznati studente s glavnim rezultatima o takvim procesima.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Markovljevi lanci s neprekidnim vremenom. Definicija i konstrukcija. Markovljevo svojstvo. Jednadžba unatrag, generirajuća matrica. Poissonov proces. Stacionarna i granična distribucija. Metoda Laplaceove transformacije.
2. Teorija obnavljanja. Analitička pozadina. Brojanje obnavljanja. Jednadžba obnavljanja. Granični teoremi obnavljanja. Poissonov proces kao proces obnavljanja.
3. Uvod u Brownovo gibanje. Definicija i veza sa slučajnom šetnjom. Osnovna
svojstva Brownovog gibanja. Markovljevo svojstvo i jako Markovljevo svojstvo. Vremena zaustavljanja Brownovog gibanja i veza s martingalima.

Literatura:

S. I. Resnick: Adventures in Stochastic Processes
P. Bremaud: Markov Chains: Gibbs fields, Monte Carlo simulations and queues, 2nd edition
G. R. Grimmett, D. R. Stirzaker: Probability and Random Processes
J. R. Norris: Markov Chains

Preduvjeti za:

Upis predmeta :
Položen : Markovljevi lanci

2. semestar

Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika

Termini konzultacija:

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač:
Utorkom 9-11 uz prethodnu najavu emailom ili, naprosto, emailom (za jednostavnija pitanja).
Lokacija: A310

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/~vondra/sp21.html

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0

Nema vijesti!

Anketa

Repozitorij

Slučajni procesi

1. komponenta

SADRŽAJ

Obavijesti - Arhiva

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET