1. komponenta

Vrsta nastave	Ukupno
Predavanja	45

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s primjenom matematičke statistike u modeliranju ekonomskih podataka, s posebnim osvrtom na primjenu u spekulativnim financijama.

SADRŽAJ KOLEGIJA:
1. Regresijski modeli. Jednostavna i višestruka linearna regresija. Linearna regresija sa slučajnim i neslučajnim regresorima. Nelinearna regresija.
2. Linearna regresija. Primjena metode najmanjih kvadrata. Homoskedastičnost i heteroskedastičnost. Multikolinearnost.
3. Vremenski nizovi. Stacionarni i nestacionarni vremenski nizovi. ARMA i ARIMA procesi. Deterministički vremenski trendovi. Metoda najmanih kvadrata u modelima s vremenskim trendovima. Heteroskedastičnost i pripadni modeli vremenskih nizova (GARCH model).
4. Kointegracija i jedinični korijeni. Testiranje kointegracije između dviju varijabli. Poopćenje na više varijabli. Testiranje jediničnih korijena, kointegracije i metode korekcije grešaka vremenskih nizova. Procijena multikolinearnosti, heteroskedastičnosti i autokorelacije u vremenskim nizovima.

Predviđeno je da se u okviru nastave 30% vremena posveti radu u programskom jeziku R za statističko računanje.

Upis predmeta :
Položen : Matematička statistika

Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika