Financijsko modeliranje

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Financijsko modeliranje

Šifra: 268258
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vanja Wagner
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Objasniti modele financijskog tržišta u diskretnom i neprekidnom vremenu, te uvesti vjerojatnosne metode za precizan matematički opis i razumijevanje tih modela.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Dinamički diskretni modeli. Opis modela: financijske imovine, dinamički portfelji, arbitraža. Nepostojanje arbitraže i martingalna mjera; fundamentalni teorem. Izvedenice i replicirajući portfelj. Potpuni modeli tržišta. Cox - Ross - Rubinsteinov model. Uvod u američke opcije. Problem optimalnog zaustavljanja i američke opcije. Snellov omotač, vremena zaustavljanja i Markovljevi lanci. Primjena na američke opcije u CRR modelu.
2. Brownovo gibanje i Itov račun. Brownovo gibanje. Martingali s neprekidnim vremenom. Itov integral. Itova formula. Stohastičke diferencijalne jednadžbe.
3. Black-Scholesov model. Opis modela. Parcijalne diferencijalne jednadžbe u Black - Scholesovom modelu. Promjena vjerojatnosti, reprezentacija martingala. Određivanje cijena i zaštita (hedging) europskih i egzotičnih izvedenica. Obveznice i terminski (forwards i futures) ugovori.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Financijska tržišta
Položen : Slučajni procesi
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Vanja Wagner:

    četvrtkom 13-15h (uz najavu mailom)

    Lokacija: A313

Obavijesti