Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Vremenski nizovi

Šifra: 92990
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Bojan Basrak
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Usvajanje osnovnih pojmova i rezultata teorije vremenskih nizova. Upoznavanje s klasičnim i modernim metodama modeliranja stvarnih vremenskih nizova.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod. Primjeri vremenskih nizova. Trend i sezonalnost vremenskih nizova. Funkcija autokorelacije. Višedimenzionalna normalna razdioba. (2 tjedna)
2. Stacionarni niz. Jaka i slaba stacionarnost. Bijeli šum. Linearni procesi. ARMA procesi. Kauzalnosti i invertibilnost ARMA procesa. MA(oo) procesi. Funkcija parcijalne autokorelacije. Procjena funkcije autokorelacije i drugih parametara. Predikcija stacionarnih vremenskih nizova. Modeliranje i predikcija ARMA procesa. Asimptotsko ponašanje očekivanja i funkcije autokorelacije uzorka. Procjena parametara ARMA procesa. (5 tjedana)
3. Spektralna analiza. Spektralna gustoća. Periodogram. Spektralna gustoća ARMA procesa. Herglotzov teorem. (2 tjedna)
4. Nestacionarni i nelinearni modeli vremenskih nizova. ARIMA i SARIMA modeli. Nelinearni modeli. ARCH i GARCH modeli. Kaotični deterministički nizovi. (3 tjedna)
5. Statistika stacionarnih procesa. Asimptotski rezultati za statistike slučajnih procesa. Procjena trenda i sezonalnosti. Neparametarske metode. (3 tjedna)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Markovljevi lanci
Položen : Matematička statistika
3. semestar
Izborni predmeti 4 i 5 - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Bojan Basrak:

    utorkom od 13 do 15 sati (obavezna najava e-mailom).

    Lokacija: Ured 319, PMF-MO

SADRŽAJ

Elementi ocjenjivanja za ak.god. 23/24
•    kolokviji
•    domaća zadaća
•    pisani ispit

Kolokviji
•    Prvi kolokvij se sastoji od zadataka iz prvog dijela gradiva.

Student koji na kolokviju ostvari najmanje 20 % bodova, te prijavi ispit u prvom ispitnom terminu u ljetnom ispitnom roku, može pisati drugi kolokvij (tj. umjesto pisanog ispita rješavati zadatke iz drugog dijela gradiva). Oba kolokvija zajedno nose 80 bodova i zamjenjuju pisani ispit. 

Domaća zadaća
Do kraja semestra bit će zadana domaća zadaća s rokom predaje od dva tjedna.  Student treba na zadaći ostvariti minimalno 5 bodova od 20 mogućih da bi ostvario pravo izlaska na ispit.

Pisani ispit
•    Pisani ispit u svim ispitnim terminima provjerava poznavanje i razumijevanje cjelokupnog gradiva kolegija uključivši i sve obrađene teorijske rezultate.
•    Pisani ispit vrijedi 80 bodova.

Konačna ocjena
•    Pri formiranju konačne ocjene ostvarenom rezultatu na kolokvijima odn. pismenom ispitu dodaju se bodovi iz domaće zadaće.
•    Za prolaznu ocjenu potrebno je ostvariti 50% mogućih bodova.
 

Nastavni materijali i predavanja bit će objavljivani na ovoj stranici v. MATERIJALI (molim ulogirajte se za pristup).


se mogu vidjeti ovdje.

 

Molim studente koji žele izaći na popravni kolokvij (kako bi popravili prolaznu ocjenu) da se jave mailom najkasnije do utorka 21.2. u 12h.

Popravni kolokvij bi se održao u petak 24.2. 

 

Studenti koji ne žele prihvatiti ostvarenu prolaznu ocjenu (te ne misle izlaziti na popravni kolokvij) trebaju do četvrtka, 23.2. dostaviti pisanu izjavu da ne prihvaćaju ocjenu.

Autor: Snježana Lubura Strunjak
Popis obavijesti