Ekonometrija

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Ekonometrija

Šifra: 227985
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Sandrić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s primjenom matematičke statistike u modeliranju ekonomskih podataka, s posebnim osvrtom na primjenu u spekulativnim financijama.

SADRŽAJ KOLEGIJA:
1. Regresijski modeli. Jednostavna i višestruka linearna regresija. Linearna regresija sa slučajnim i neslučajnim regresorima. Nelinearna regresija.
2. Linearna regresija. Primjena metode najmanjih kvadrata. Homoskedastičnost i heteroskedastičnost. Multikolinearnost.
3. Vremenski nizovi. Stacionarni i nestacionarni vremenski nizovi. ARMA i ARIMA procesi. Deterministički vremenski trendovi. Metoda najmanih kvadrata u modelima s vremenskim trendovima. Heteroskedastičnost i pripadni modeli vremenskih nizova (GARCH model).
4. Kointegracija i jedinični korijeni. Testiranje kointegracije između dviju varijabli. Poopćenje na više varijabli. Testiranje jediničnih korijena, kointegracije i metode korekcije grešaka vremenskih nizova. Procijena multikolinearnosti, heteroskedastičnosti i autokorelacije u vremenskim nizovima.

Predviđeno je da se u okviru nastave 30% vremena posveti radu u programskom jeziku R za statističko računanje.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematička statistika

Polaganje predmeta :
Položen : Matematička statistika
1. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 1, 2, 3 - Redovni Studij - Matematička statistika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2, 3 - Redovni Studij - Matematička statistika

3. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 4, 5, 6, 7 - Redovni Studij - Matematička statistika

4. semestar
Izborni predmet 4, 5, 6, 7 - Redovni Studij - Matematička statistika
Termini konzultacija:

Obavijesti