1. komponenta

Vrsta nastave	Ukupno
Predavanja	15
Auditorne vježbe	45
Seminar	15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

CILJ KOLEGIJA: Stjecanje vještina u korištenju i primjeni financijskih modela; razumijevanje i pravilna interpretacija podataka i analiza; upoznavanje i stjecanje vještina u korištenju financijskih programskih paketa.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1.Simulacija binomnih modela (Cox - Ross - Rubinsteinov model).
2. Simulacija neprekidnih modela (Black - Scholesov model).
3. Izračunavanje cijena izvedenica (Black - Scholesova formula).
4. Procjena volatilnosti.
5. CAP (Capital Asset Pricing) model. Modeliranje krivulje prinosa. Konstrukcija portfelja (beta-koeficijenti, tržišni pokazatelji).
6. Mjere i kontrola rizika. Izračunavanje i procjena VaR (Value at Risk).

1. The Econometrics of Financial Markets, J. W. Campbell, A. W. Lo, A. C. MacKinlay, Princeton University Press, 1996.
2. Futures, and Other Derivative Securities, 5th edition, J. C. Hull, Prentice Hall, 2002.
3. Financial Calculus, W. A. Baxter, A. Rennie, Cambridge University Press, 1996.
4. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, P. Embrechts, C. Kluppelberg, and T. Mikosch, Springer Verlag, 1997.
5. Financial Toolbox User's Guide, The Mathworks, Inc, 2000.
6. Monte Carlo: Concepts, Algorithms, and Applications, G. S. Fishman, Springer Verlag, 1995.
7. Numerical Solutions of SDE Through Computer Experiments, P. E. Kloeden, E. Platen, H. Schurz, Springer Verlag, 1991.
8. Applied Statistics using SPSS, STATISTICA and MATLAB, J. P. Marques de Sa, Springer Verlag, 2003.
9. Modelling Financial Derivatives with Mathematica, W. Shaw, Cambridge University Press, 1999.
10. Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models, S. R. Pliska, Blackwell Publishers, 1997.

Upis predmeta :
Odslušan : Financijsko modeliranje
Odslušan : Statistički praktikum 1

Polaganje predmeta :
Položen : Financijsko modeliranje
Položen : Statistički praktikum 1

Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika